بررسی توافق معیارهای بیزی و کلاسیک در آزمون های یک طرفه توزیع نمایی با حضور پارامتر مزاحم

پایان نامه
چکیده

مقایسه آزمون های بیزی و معنی داری برای آزمون فرض های یک طرفه و دو طرفه به طور گسترده ای مورد علاقه آماردانان است. نتایج بسیاری از تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است، نشان دهنده اختلاف بین معیارهای بیزی ومعنی داری برای آزمون فرض های دو طرفه و توافق این معیارها برای آزمون فرض های یک طرفه می باشد. بسیاری از این تحقیقات مقایسه این آزمون ها را در مسائل بدون پارامتر مزاحم مورد بررسی قرار داده اند؛ در حالی که در عمل با مسائلی مواجه می شویم که در آن ها پارامتر مزاحم حضور دارد. در این پایان نامه، به مقایسه معیارهای بیزی و معنی داری در توزیع های پارتو و گوسین معکوس دوپارامتری پرداخته شده است. مقایسه این معیارها برای آزمون فرض های دو طرفه با توجه به نحوه انتخاب توزیع پیشین در روش بیزی، به دو صورت انجام شده است. در روش اول، با انتخاب یک توزیع پیشین مشخص، احتمال پسین فرض به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه گردیده است. در روش دوم، با انتخاب کلاس های مناسبی از توزیع های پیشین، بزرگترین کران پایین احتمال پسین فرض صفر محاسبه و با مقدار احتمال مقایسه شده است. همچنین حساسیت احتمال پسین فرض صفر با انتخاب توزیع پیشین های مختلف برای پارامتر مزاحم موردبررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که این حساسیت ناچیز بوده و انتخاب توزیع پیشین های مختلف برای پارامتر مزاحم تاثیر چندانی بر مقایسه بین دو روش ندارد.

منابع مشابه

مقایسه آزمون های معنی داری و بیزی در توزیع نمایی با پارامتر مزاحم

در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزا...

متن کامل

مقایسه آزمون های معنی داری و بیزی در توزیع نمایی با پارامتر مزاحم

در این مقاله مقایسه بین دو روش بیزی و کلاسیک در آزمون های فرضیه برای توزیع نمایی همراه با یک پارامتر مزاحم در نظر گرفته شده است. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین به دست آمده و با مقدار احتمال مقایسه می شود. در حالت دوم بزرگترین کران پایین احتمال پسین تحت یک رده معقول از توزیع های پیشین با مقدار احتمال مقایسه می شود. نشان داده شده است که حتی با حضور پارامتر مزاحم در مدل...

متن کامل

برآوردگر انقباضی بیزی برای پارامتر مقیاس توزیع نمایی بر اساس داده های سانسور شده

معمولا با مشاهده یک نمونه تصادفی و با استفاده از روش‌های معمول برآوردیابی مانند روش ماکسیمم درستنمایی به برآورد پارامتر نامعلوم می‌پردازند. در بعضی مواقع اطلاعاتی در مورد پارامتر واقعی به‌صورت یک حدس در اختیار داریم. در چنین حالت‌هایی می‌توان برآوردگر ماکسیمم درستنمایی یا هر برآوردگر دیگری را در جهت مقدار حدسی منقبض کرد و برآوردگرهای انقباضی را ساخت. در این مقاله، به مطالعه رفتار یک برآوردگر ان...

متن کامل

تحلیل بیزی در خانواده توزیع های نمایی تعمیم یافته

در این مقاله مینیماکس بودن برآوردگر بیزی تعمیم یافته پارامتر شکل توزیع نمایی تعمیم یافته را تحت تابع زیان مربع خطای وزنی مورد بررسی قرار میدهیم. یک روش متعارف در تحلیل بیزی زمانی که اختلاف نظر در مورد توزیع پیشین وجود دارد، انتخاب یک کلاس از توزیع های پیشین و دستیابی به تصمیم بهینه در آن کلاس است که به روش بیزی استوار معروف است. در این راستا برآوردگر تأسف پسین گاما مینیماکس را برای خانواده توزی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023